Modelo mixto vector spline bajo distribuciones elípticas.

Abstract

En este trabajo de tesis se estudian los modelos mixtos vector spline bajo distribuciones de contornos elípticos, que son una extensión del modelo propuesto por Ibacache et al. (2012). Este enfoque permite flexibilizar la curtosis de la distribución de los errores, posibilitando la elección de distribuciones con colas más pesada y livianas que la distribución normal. La función de verosimilitud penalizada es introducida para obtener los estimadores de máxima verosimilitud penalizada, que en el caso de las distribuciones con colas pesadas son más robustos contra observaciones aberrantes, en el sentido de la distancia de Mahalanobis. Finalmente, se presenta un ejemplo ilustrativo en que los ajustes est´an basados sobre errores normal y t-Student multivariados.